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Heston随机波动率模型下的动态投资组合

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摘要

应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.

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来源
《经济数学》|2013年第2期|48-54|共7页
作者
常浩;
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作者单位

天津工业大学数学系,天津300387;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
随机波动率; 动态投资组合; 动态规划; 幂效用; 指数效用; 最优投资策略;

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