线性回归模型中的最小距离估计：φ－混合情形

摘要

考虑线性回归模型Ｙｎｉ＝ｘｎｉβ＋ｅｎｉ，ｉ＝１，…，ｎ，其中β是待估计的未知参数，ｘｎｉ是已知的常数。假定对每个ｎ，ｅｎ１，…，ｅｎｎ与ξ１，…，ξｎ同分布，其中｛ξｔ，ｔ＝…，－１，０，１，…｝是定义于概率空间（Ω，Ｂ，Ｐ）上取值于Ｒ的严平稳φ混合序列。研究了一类由Ｃｒａｍｒ－ｖｏｎＭｉｓｅｓ型距离所定义的参数β的最小距离估计的渐进性质。