关于线性模型参数的两步序贯估计

摘要

本文在二次损失函数L（β，/β）=‖/β-β‖2下，对于线性模型Yn=Xnβ+εn分别就误差向量εn服从分布N（O，Ⅰn）和N（O，σ2Ⅰn）两种情况，给出了参数β的两步序贯估计，并且证明了两步序贯估计在风险和样本大小方面都较最小二乘估计具有更优良的性质。作者反Natarajan,J.和Strawderman，W.E.的工作推广到了多元线性模型。