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分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价

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摘要

首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.

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来源
《宁夏师范学院学报》 |2018年第1期|71-74,79|共5页
作者
赵英英; 胡华; 马玲; 马永光;
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作者单位

宁夏大学数学统计学院,宁夏银川750021;

宁夏大学数学统计学院,宁夏银川750021;

宁夏大学数学统计学院,宁夏银川750021;

宁夏大学数学统计学院,宁夏银川750021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
鞅方法; 分数布朗运动; 拟条件数学期望; 欧式双向期权;

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