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重设型牛市认购权证的鞅定价

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摘要

在无风险利率、指数连续股利率、指数瞬时波动率为时间t的非随机函数的情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了重设型牛市认购权证的定价公式.更正了[1]中重设型熊市认售权证定价公式的一个小错,并对其定价公式进行了推广.

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来源
《湖南师范大学自然科学学报》 |2004年第4期|13-17|共6页
作者
欧辉; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;金融、银行理论;
关键词
牛市; 定价公式; 无风险利率; 股利; 熊市; 波动率; 指数; 连续; 鞅论; 随机函数;

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