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机译:贝塞尔和CIR流程的茶园鞅和巴黎零优惠券的定价
London Sch Econ Dept Stat London England;
Brunel Univ London Dept Math Uxbridge UB8 3PH Middx England;
Univ Warwick Dept Stat Coventry W Midlands England;
Azema martingale; Bessel process; Cox-Ingersoll-Ross process; Monte Carlo simulation; Parisian stopping time;
机译:带有交易成本的分数CIR模型下的零息债券的美国看跌期权定价
机译:Vasicek和CIR模型中的零息债券价格:作为组不变解的计算
机译:亚市场,贝塞尔过程和共形mar的伯克霍尔德不等式
机译:零息债券定价中的退化抛物方程的Petrov-Galerkin分析
机译:债券价格遵循跳跃扩散过程并具有对数价格波动性时的定价上限和互换。
机译:体制转换的散粒噪声过程和长寿债券定价
机译:一种稳健的频谱方法,用于零优惠键对零优惠键