ARMA模型平稳解存在性问题的一些研究

摘要

ARMA模型是现代时间序列分析中最为常用的模型之一,在科学研究和工程系统中具有广泛的运用。AR-MA模型使用的前提条件是,建立的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程所产生的,即其存在性能够得到保证。基于此,详细讨论了所有情形下AR模型及ARMA模型平稳解的存在性条件,然后将一维ARMA模型的渐进平稳性转化为向量AR模型的平稳性,从而给出了ARMA模型存在渐进平稳解的充分条件。