基于分层Copula的CDS定价研究

郁农欣; 李晋枝

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基于分层Copula的CDS定价研究

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本文研究了基于双边交易对手风险的信用违约互换(CDS)的定价问题,建立了以分层Copula为核心的CDS定价公式.分析了不同变量间违约相关性变化对CDS票息率的影响,并且通过与一般多元copula模型进行比较,展示了分层Copula在刻画多变量不同违约相关性情况下的优势,对如何建立更合理的CDS定价公式进行一定的探究.

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来源
《中央民族大学学报：自然科学版》 |2017年第3期|91-96|共6页
作者
郁农欣; 李晋枝;
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作者单位

中央民族大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
信用违约互换; 双边交易对手风险; 分层Copula; 违约相关性;

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