离散时间观测下的α-赋权分数桥的参数估计

摘要

本文研究了赋权分数桥dXt=-αTXt/T-tdt+dBa,b,t 0≤t＜T,中未知参数α＞0的参数估计问题,其中Ba,b是参数为a＞-1,|b|＜1,|b|≤a+1的赋权分数布朗运动.假设对随机过程Xt进行离散观测ti=i△n,i=0,.,n,且Tn=n△n.本文构造了α的最小二乘估计(α)n,证明了当n→∞时,(α)n依概率收敛到α.