首页> 中文期刊> 《管理科学学报》 >具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型

具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题.提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列Monte Carlo方法(HPL-MC),构建利率风险管理的目标规划模型.计算实例表明,与久期缺口模型相比,凸度缺口模型在鲁棒性和减少利率风险方面效果更好.

著录项

来源
《管理科学学报》 |2001年第5期|21-29|共9页
作者
王春峰; 张伟;
展开▼
作者单位

天津大学金融工程研究中心;

天津大学金融工程研究中心;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
利率风险; 隐含期权; 有效凸度; HPL-MC;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究 [J] . 唐恩林 . 长春理工大学学报（社会科学版） . 2014,第003期
2. 基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用 [J] . 杜金岷 ,刘湘云 . 暨南学报（哲学社会科学版） . 2007,第002期
3. 我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理 [J] . 李晓颖 ,董梁 ,孙萍萍 . 中国西部科技 . 2009,第032期
4. 商业银行隐含期权的利率风险管理研究 [J] . 易传和 ,刘炼 . 财经理论与实践 . 2007,第004期
5. 久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理 [J] . 杨飞 . 科技与管理 . 2006,第006期
6. 利率风险管理的目标具有一致性吗？——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析 [C] . 林茂 ,杨丹 . 第六届(2011)中国管理学年会 . 2011
7. 具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理 [A] . 张伟 . 2001

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号