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债务违约风险与期权定价研究

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摘要

论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.

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来源
《管理科学学报》|2016年第1期|117-126|共10页
作者
王安兴; 杜琨;
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作者单位

上海财经大学金融学院,上海200433;

上海市金融信息化技术研究重点实验室,上海200433;

上海财经大学金融学院,上海200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
期权定价; 资本结构; 信用风险; 违约边界;
入库时间 2023-07-25 21:32:49

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