基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究

摘要

基于ARIMA模型建立了股指期货价格的预测模型,对20100416 ～20110113间共180个交易日的沪深300股指期货合约收盘价数据进行了实证分析,结果表明:ARIMA模型对于股指期货的价格走势短期预测效果良好,模型能有效反应期货价格的波动性走势.