人工神经网络在股指期货价格预测中的研究--基于沪深300股指期货市场高频数据的分析

摘要

本文基于GRNN神经网络模型对中国沪深300股指期货高频数据进行仿真并预测，研究发现：GRNN神经网络模型的拟合值与实际值曲线非常接近，仿真效果较好；预测值与实际值整体保持一致，平均相对误差较小，模型短期预测能力较强。