基于干预项修正ARIMA模型的煤炭价格预测研究

摘要

文中以秦皇岛港动力煤炭价格为研究对象,利用Lasso回归和灰色关联分析互为验证,筛选并构建出煤炭价格主要影响因素指标体系并进行检验.为进一步提高模型预测精度,引入2020新冠肺炎疫情作为干预项,结合ARIMA模型和干预模型,建立了煤炭价格综合预测模型,克服了一般ARIMA模型无法纳入突发事件影响的不足,最终将无干预、有干预下模型预测结果与实际价格走势对比,验证模型精准性.在此基础上,提出了稳定国内煤炭价格的政策建议.