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带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略

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摘要

在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.

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来源
《轻工学报》 |2016年第5期|P.105-108|共4页
作者
岳毅蒙;
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作者单位

商洛学院数学与计算机应用学院,陕西商洛726000;

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正文语种 CHI
中图分类随机过程;
关键词
Markov-modulated风险模型随机控制 HJB方程注资策略分红策略;

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