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张素梅;
西安交通大学理学院;
西安邮电学院理学院;
随机利率; 双指数跳扩散过程; 期权定价; Fourier; 变换; Fourier; 逆变换; 利率风险; 组合模型; 资产收益;
机译:模糊环境下欧式期权定价的双指数跳跃扩散模型
机译:随机利率的双随机波动率模型下的选择定价,随机强度双指数跳跃
机译:具有随机利率的随机波动率Lévy模型的欧式期权定价
机译:具有随机波动性和利率的混合分流双指数跳跃扩散模型中的定价选项
机译:关于短期利率和指数债券市场的三篇文章:论文I.短期利率模型的重新检验:回购利率市场的观点。论文二。通货膨胀还是通货膨胀的制度?美国国库通胀指数证券到期的证据。论文三。有关通货膨胀的风险感知和信息汇总:以英国指数挂钩的后备母猪为例。
机译:用两个B值的单指数模型扩散加权成像的临床效用与婴儿肝脏MRI胆道腹部胆管腹部诊断的双展指数模型相比
机译:具有随机波动性和利率的双指数跳跃扩散模型下的选项定价
机译:跳扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:扩散选择模型下用于计算机优化定价的系统和方法
机译:基于赫斯顿随机波动率模型的电力期权定价装置和方法,以及使用其的记录介质和微处理器
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