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基于布莱克-斯科尔斯模型的可转换债券定价模式

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摘要

可转换债券是公司金融衍生品的一种重要形式,被广泛运用于实际.对可转换债券的价值构成进行了分析,进而作出几点假设,基于布莱克-斯科尔斯期权模型对可转换债券的价值进行估价.选择2组实例进行可转换债券的估价,结果发现估算价值与可转换债券的发行价格相对接近,因此该定价方法对发行价格的计量可以提供参考依据.

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来源
《昆明冶金高等专科学校学报》 |2011年第1期|49-53|共5页
作者
杨蛟; 王跃; 林昱;
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作者单位

昆明冶金高等专科学校文理学院,云南昆明650033;

昆明冶金高等专科学校文理学院,云南昆明650033;

云南财经大学金融学院,云南昆明650228;

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正文语种 chi
中图分类公债、债券、国际借款;
关键词
布莱克-斯科尔斯模型; 可转换债券; 期权价值;

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