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带扰动风险资产的风险模型最优投资问题研究

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摘要

本文研究了部分投资风险模型的最优投资问题,保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到风险市场股票市场,一部分投入到无风险市场证劵市场,本文通过相应的HJB方程,并用Laplace变化求出最优通解.

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来源
《九江学院学报：自然科学版》 |2013年第1期|44-46|共4页
作者
樊涛; 伍亚魁; 龚海院;
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作者单位

海南师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
风险模型; 最优投资比; HJB方程;

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专利

1. 带扰动风险资产的风险模型最优投资问题研究 [J] . 樊涛 ,伍亚魁 ,龚海院 . 九江学院学报：自然科学版 . 2013,第001期
2. 带部分风险资产的最优投资问题 [J] . 樊涛 ,陈传钟 ,马丽 . 海南师范大学学报（自然科学版） . 2013,第002期
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