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具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略

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该文研究了具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略,得到了一类使得最终折现分红总量达到最大值的分红策略.作者刻画最优分红函数为与之相联系的HJB方程的粘性解,并证明了一些特殊情形下最优分红策略的存在性.

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来源
《数学物理学报：A辑》 |2011年第6期|1567-1578|共12页
作者
王春伟; 尹传存;
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作者单位

河南科技大学数学与统计学院;

曲阜师范大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Brown运动; 分红量; HJB方程; 投资利息; 最优分红策略.;

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