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平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断

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摘要

研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法,利用周期图纵坐标I(ωj)的极限性质,给出了参数的估计方程及Whittle's估计因子,并证明了对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ2分布,同时给出了模型参数的置信域.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》|2009年第5期|871-876|共6页
作者
张海祥; 王德辉;
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作者单位

吉林大学,数学学院,长春,130012;

吉林大学,数学学院,长春,130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类非参数统计;
关键词
ARIMA模型; 估计方程; 经验似然; 周期图; 谱密度;
入库时间 2022-08-18 08:00:31

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