基于Eviews与GS Copula的金融市场相依性研究

摘要

为解决金融市场间波动的相依性问题,对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究。在分析GS Copula函数的模型方法和模型特点基础上,研究了估计GS Copula函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型,并基于Eviews软件和GS Copula函数等理论对上证000001指数和股指期货IF1112指数5 min极小值的收益率序列数据的相依性进行了分析,得出其收益率序列数据有很强的上尾部相依性。为在金融决策中降低风险提供了理论依据。