基于VAR模型对中国的费雪效应进行实证研究

摘要

cqvip:运用VAR模型,选择2004~2017年上海银行同业拆放利率(SHIBOR)和同期CPI数据,对我国的费雪效应进行实证研究。基于中国当前的市场形势,把握好经济增长与物价稳定之间的关系,灵活运用利率政策及其积极影响为经济建设服务,创造一个良好的货币环境。