基于蒙特卡洛模拟的境外矿业投资风险分析

摘要

境外矿业投资普遍面临着来自于各方面的巨大风险,其风险因素繁杂且具有明显的不确定性.本文将蒙特卡洛模拟方法应用于境外矿业投资风险分析中,在传统净现值法的基础上,以概率分布的形式描述关键风险因素的不确定性,以Crystal Ball软件为工具进行蒙特卡洛模拟,对投资的净现值进行分布情况预测与敏感性分析,定量地分析境外矿业投资所面临的风险.并以某境外铜矿投资项目为实例,得出了具体的风险分析结果,验证了该风险分析方法的可行性和有效性.