索赔为批量到达的保险风险模型

摘要

在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为(Nt∑Yj j=l),得到索赔为批量到达风险模型(Rt=u+t-Zt∑i=l Xi)的最终破产概率ψ(u)(其中(Zt= Nt∑j=l Yj),以下同),以及ψ(u)满足的Lundberg不等式.然后就Yj,Xi在特殊情况下给出具体表达式.