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一种欧式未定权益定价公式的推导

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摘要

提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式.

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来源
《湖南工程学院学报：自然科学版》 |2005年第4期|72-74|共3页
作者
王剑君;
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作者单位

湖南工程学院数理系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;
关键词
期权; 风险中性测度; 套利定价原理; 欧式未定权益;

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