基于文献计量的中国期货市场交易的研究热点分析

摘要

运用Citespace V知识图谱分析软件和文献计量学方法,对2017-2019年期间有关中国期货市场交易策略的研究文献进行可视化分析,研究表明,期货市场交易策略的研究正不断深入并趋于成熟,在套保效率方面,相关学者创新性地比较研究了具有较强相关性品种进行套保效率,为期货市场的未来发展提供了新的方向和新的思路;在量化交易方面,TB量化软件、MACD参数的应用极大地优化了交易结果,协整回归模型也得到了补充和发展;在套保比率方面,学者们通过对马尔可夫制度转换(MRS)模型、自回归跳跃强度(ARJI)趋势模型等进行对比分析,发现Copula-GARCH模型的套期保值比率最小,且相比其他方法,套期保值效率最高.通过对期货市场交易策略进行分析,以更好地实现期货价格发现和套期保值的功能是最为关注的研究主题,在此基础上进行量化交易以实现套利是未来的研究趋势.