基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究

摘要

以极值理论为模型基础,对比不同的计算模型,算出我国钢铁期货的风险值(VaR),研究结果表明:采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征,优于传统的VaR模型.