Research on Risk of Stock Index Futures Market Based on EGARCH Model

机译：基于肉食模型的股指期货市场风险研究

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Yu WANG; Qing-feng ZHU;
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1. Garch and Egarch Models for Analyzing the Influence of CSI 300 Index Futures on Stock Market Fluctuation [J] . Zhou Zidong, Tan Lan, Zhang Handan Information Technology Journal . 2013,第21期

机译：用于分析沪深300指数期货对股票市场波动影响的Garch和Egarch模型
2. Price volatility in Chinas soybean futures markets based on piecewise seasonal-EGARCH-AR model [J] . Yu Zhao, Kun Zhang, Xiaoming Zou African Journal of Business Management . 2012,第8期

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3. A differential harmony search based hybrid interval type2 fuzzy EGARCH model for stock market volatility prediction [J] . Dash Rajashree, Dash P. K., Bisoi Ranjeeta 高分子論文集 . 2015,第apra期

机译：基于微分和声搜索的混合区间2型模糊EGARCH模型用于股市波动预测
4. Risk Control of Stock Index Futures in China Based on EGARCH-VaR Model [C] . Liu Zhiwei, Yang Xiang 2011 Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering . 2011

机译：基于EGARCH-VaR模型的中国股指期货的风险控制
5. Analysis of the financial liberalization, Asian financial crisis, and the stock market in Taiwan: Evidence with an EGARCH model (China). [D] . Chang, Ching-Chih. 2004

机译：金融自由化，亚洲金融危机和台湾股市分析：采用EGARCH模型的证据（中国）。
6. Study on Market Stability and Price Limit of Chinese Stock Index Futures Market: An Agent-Based Modeling Perspective [O] . Xiong Xiong, Ding Nan, Yang Yang, -1

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7. Empirical on Volume-Return Relation of China Stock Market——Based on VAR Model and EGARCH Model [O] . 王培钧 2015

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