一类带利率的马氏风险模型

夏征; 王春伟; 杨万才

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一类带利率的马氏风险模型

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考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况.利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Laplace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数分布时Gerber-Shiu函数满足的积分方程.

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来源
《河南科技大学学报（自然科学版）》|2011年第6期|72-76|共5页
作者
夏征; 王春伟; 杨万才;
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作者单位

河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,471003;

河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,471003;

河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,471003;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Gerber-Shiu函数; 马尔科夫过程; 积分微分方程; 破产概率;
入库时间 2022-08-18 08:03:00

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