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组合信用损失分布的蒙特卡洛模拟

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摘要

组合损失分布的确定是测量各种组合信用风险的一个先决条件.本文通过对信用风险损失理论进行分析的基础上,分析阐述了利用蒙特卡罗方法模拟组合信用损失的原理和方法,并基于Matlab语言结合实际问题进行仿真实验,实验结果表明该模拟方法能较好地反映组合信用损失的分布特征,具有有效性和实用性.

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来源
《河南师范大学学报：自然科学版》 |2011年第4期|35-38|共4页
作者
孙云龙; 陈伶俐;
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作者单位

西南财经大学经济数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学模拟;金融市场;
关键词
信用风险度量; 信用损失分布; 蒙特卡洛模拟; Cholesky分解; Matlab软件;

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