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具有不确定价格的最值期权定价

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摘要

研究了随机利率跳扩散环境下具有不确定价格的最值期权定价问题.假设标的资产价格服从跳扩散模型下的多维几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出了具有不确定价格的最值期权的定价公式,从而推广了最值期权的定价模型.

著录项

来源
《河北师范大学学报：自然科学版》|2020年第6期|472-478|共7页
作者
孙彩灵; 刘丽霞;
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作者单位

河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
期权定价; 最值期权; 鞅方法; Vasicek模型;
入库时间 2022-08-20 16:41:44

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