改进的ARIMA模型预测精度分析

摘要

经典的时间序列ARIMA模型因为精度准确经常被用于预测,以此模型为基础尝试提高该模型的预测精度,ARIMA模型在预测中都只是对某个时间点进行的研究,然而有时对未来的影响不仅是一个点的效应,更是一段时间积累而导致最后结果变化.所以我们不访考虑一段时间上对ARIMA模型进行改良,在原模型基础上建立改进模型,并分析改进后模型的预测精度,将模型改进前后以及应用指数平滑法的预测结果进行拟合度和精度的比较,从模型拟合程度、精度度量指标对比分析改进前后时间序列ARIMA模型和指数平滑预测模型,结果显示改进后时间序列ARIMA模型预测最为精确,其次为指数平滑法的预测模型,最后为改进前时间序列ARIMA模型预测.证明了改进后模型的精度确有所提高.