基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究

张天凤; 朱家明

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基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究

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针对已上市的上证50ETF期权定价问题,通过推导有红利的扩展Black-Scholes期权定价模型,并采用历史波动率法和GARCH模型两种方法计算期权价格的波动率,将波动率引入模型,使用MATLAB、EVIEWS软件,计算出不同波动率条件下上证50ETF期权的价格并与真实数据比较,发现GARCH模型能够使期权定价结果更准确.

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来源
《贵阳学院学报（自然科学版）》|2016年第2期|40-43|共4页
作者
张天凤; 朱家明;
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作者单位

安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030;

安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
上证50ETF期权; 期权定价; GARCH模型; 波动率;

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