Adaptive lasso在高维混料模型中的应用

摘要

变量选择是统计分析与建模领域中的一个重要议题,文章比较了Lasso方法和Adaptive lasso方法在高维混料模型中筛选变量的过程.通过实例验证,Adaptive lasso方法相较于Lasso方法具有较高的准确性且具相合性.通过Adaptive lasso方法得到一个满足Oracle性质的模型,达到了降低成本、提高效益的目的.