指数平滑法初始值计算与平滑系数选取的新方法

摘要

通过迭代方法证明了指数平滑方法经过多次迭代后迅速逼近于全期指数加权平均法;并提出以递推算法最小数据量t*为界,分别采用迭代法(或全期指数加权平均法)(t<=t*时)和递推算法(t>t*时)来分段计算指数平滑值;在强调时序数列平稳性的基础上,提出了以最近k个数据的累计贡献率或以最近前若干期数据之加权系数衰减50%的两种估算α值的新方法.