非对称DAR模型的估计与检验

摘要

本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题。运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性。基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布。数值模拟和实证分析结果表明:本文所构造的模型参数估计和检验方法具有良好的有限样本性质。