首页> 中文期刊>中国科学院研究生院学报 >基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究

基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并与传统的方法进行了比较.通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数.

著录项

来源
《中国科学院研究生院学报》|2008年第5期|682-686|共5页
作者
郝礼祥; 程希骏;
展开▼
作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026;

中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
Copula函数; Monte Carlo模拟; 事后检验;
入库时间 2022-08-18 02:35:18

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国股市周末效应实证研究--基于上证指数、深证成指变动分析 [J] . 曹玲娟 ,陈园 . 宜春学院学报 . 2016,第008期
2. 基于M-Copula的上证与深证地产指数尾部相关性研究 [J] . 王海龙 ,钱燕云 . 中国集体经济 . 2014,第028期
3. 通货膨胀与股票市场走势研究——基于中国CPI和上证综合指数、深证综合指数的协整检验与格兰杰检验 [J] . 孙求华 . 知识经济 . 2012,第012期
4. 我国权重股的市场稳定性作用检验——基于上证50深证成指的实证研究 [J] . 马尚国 . 中国证券期货 . 2011,第009期
5. 基于Copula-VaR的PPP项目融资风险评估方法研究 [J] . 徐刃 . 安装 . 2018,第001期
6. 资本结构影响因素的新证据——来自于上证180和深证100的数据分析 [C] . 王鲁平 ,陈军 ,聂丽洁 . 中国会计学会2006年学术年会 . 2006
7. 基于GARCH模型族的中国证券市场实证研究——以上证地产指数和深证综合指数为例 [A] . 谷峰 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号