股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证

摘要

股指期货具有价格发现功能，而大量套利者的存在，是价格发现功能能够实现的基础。在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件，本文主要就股指期货的跨期套利进行分析，利用模拟期货市场的数据进行实证，以供投资者进行股指期货套利时参考。