产生相关非高斯随机变量的扩散过程方法

摘要

该文研究使用扩散过程产生相关非高斯随机变量.在遍历性假设的前提下,得到由随机微分方程(SDE)描述的Markov扩散过程的平稳分布,该分布由SDE模型中的漂移系数和扩散系数决定.选择扩散系数为x的一次幂,由待求随机变量所满足的平稳分布得到漂移系数,确定所需要的SDE,并使用Milstein高阶法求解此方程得到所需的随机变量.改变扩散系数中的常数可以改变所得随机样本的相关特性.以Nakagami分布和K-分布为例进行仿真分析,验证本文提出方法的准确性和有效性.