首页> 中文期刊> 《华东师范大学学报：自然科学版》 >幂式期权在跳扩散模型下的定价

幂式期权在跳扩散模型下的定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

团队文献服务 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.

著录项

来源
《华东师范大学学报：自然科学版》 |2011年第3期|12-20|共10页
作者
苏小囡; 王文胜;
展开▼
作者单位

华东师范大学金融与统计学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用 ; 经济数学方法的应用 ;
关键词
跳扩散模型; 幂式期权; 随机利率; 测度变换;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价 [J] . 谢冬林 ,邓国和 . 广西师范大学学报（自然科学版） . 2021 ,第005期
2. 双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价 [J] . 温小梅 ,邓国和 . 广西师范大学学报（自然科学版） . 2021 ,第002期
3. Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法 [J] . 贾翔宇1 ,许作良1 . 应用数学进展 . 2018 ,第001期
4. 混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价 [J] . 丁毅 ,郭精军 . 西南师范大学学报（自然科学版） . 2021 ,第007期
5. 随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价 [J] . 未倩 ,王永茂 . 运筹学学报 . 2019 ,第004期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 固定敲定价格的算术平均亚式幂期权和幂式亚期权的定价 [A] . 李振 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号