分段连续型随机微分方程数值解收敛性与稳定性比较研究

摘要

通过分段连续型随机微分方程的数值分析,对该方程Euler方法和Back-Euler方法的收敛性与稳定性进行比较研究,在相同条件下,两类方法获得的收敛性都是0.5阶,而在稳定性讨论中,该方程的Euler方法得到的数值解稳定性,对步长是有限制的,而对于该方程Back-Euler方法数值解的稳定性,则步长是任意的,因此,对于同一个方程采用Back-Euler方法获得的稳定性要比Euler方法获得的稳定性要优良.