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股指期货套期保值比率计算方法的改进

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股指期货套期保值比率的计算方法很多,其中最典型的是均值方差法.该种方法虽已得到广泛应用,但存在两大缺陷.实证分析表明,通过使用LPM法,不仅可以避免这些缺陷,还可以提高股指期货最佳套期保值比率的计算精度.

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来源
《大连海事大学学报：社会科学版》 |2008年第3期|83-85|共3页
作者
袁象; 余思勤;
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作者单位

上海海事大学经济管理学院上海 200135;

上海海事大学经济管理学院上海 200135;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股指期货; 套期保值比率; 均值方差法; LPM法;

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