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上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型

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摘要

利用ARCH族模型对上证指数股票收益率进行定量与定性分析,表明上证指数日收益率存在高阶的ARCH效应,条件方差对日收益率有很强的影响,其中EGARCH模型在反映股市波动性方面优于其他模型.

著录项

来源
《重庆工商大学学报（自然科学版）》 |2014年第7期|4-9|共6页
作者
武倩雯;
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作者单位

安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
波动性; ARCH效应; ARCH族模型; 日收益率;

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