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含交易费用的稳健最优投资组合

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摘要

在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.

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来源
《成都大学学报：自然科学版》 |2010年第4期|352-354|共4页
作者
程亚平; 师恪;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机微分方程;
关键词
交易费用; 最优投资组合; 期望目标向量; 稳健性;

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