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基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究

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摘要

简单介绍了投资组合分析技术的发展现状;然后在传统的证券投资组合中加入VaR约束条件,并结合我国股票交易市场不允许卖空的前提,运用树形算法得出确定最大预期损失的证券投资组合;在此基础上提出了对我国股市发展的建议.

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来源
《北京工商大学学报（自然科学版）》|2007年第2期|72-74,79|共4页
作者
郭晓辉;
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作者单位

北方工业大学,经济管理学院,北京,100041;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
投资组合; VaR; 树形算法;
入库时间 2022-08-18 07:29:33

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