有测量误差动态面板数据模型的参数估计

摘要

本文把一般的回归分析中观测变量有测量误差的问题引入到面板数据模型中,考虑有测量误差的动态面板数据模型,推导出模型中参数满足的各种矩条件,利用广义矩估计的方法得到了模型中参数的一致估计.并且给出了模型错误识别时参数的一个估计值.最后,对于不同的测量误差结构,通过Monte Carlo试验验证了我们给出三种估计的优良性.