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唐恩林;
淮南师范学院经济与管理学院,安徽淮南232038;
隐含期权; 期权调整利差; 蒙特卡罗模拟;
机译:探索可转换债券所隐含的期权隐含波动率与交易所买卖的期权的隐含波动率及其影响因素之间的差异
机译:基于模型的隐含波动率与无模型的隐含波动率:来自北美,欧洲和亚洲指数期权市场的证据
机译:检索违约资产隐含期权隐含风险中性密度的可靠方法
机译:期权定价中的广义蚂蚁编程:基于美国看跌期权确定隐含波动率
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:相对报告比率的上限-衡量违反隐含假设的影响的一种度量这些隐含假设是信号检测中使用的某些不成比例方法的基础
机译:墨西哥比索的波动率预测 - 美元汇率:Garch,期权隐含和复合预测模型的实证分析
机译:通过远期,期货和期权市场套期保值来管理抵押贷款利率风险
机译:篮子期权定价隐含波动率表面的模拟方法和系统
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