随机方程的截断方法综述

摘要

cqvip:截断的Euler-Maruyama方法最初由毛学荣提出,相关论文2015年发表于《J.Comput.Appl.Math》。在此之后,众多论文参考这种截断的思想针对不同种类随机方程的构造多种数值格式。鉴于该类方法近年来的蓬勃发展,我们觉得有必要写一篇综述来总结各位学者在该方向的最新研究成果。与此同时,我们也提出来一些亟待解决的开放问题。