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消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究

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摘要

考虑消费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优消费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.

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来源
《安徽工程大学学报》 |2011年第2期|74-79|共6页
作者
李淑娟; 费为银; 牛艳; 陈超;
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作者单位

安徽工程大学数理学院;

安徽芜湖241000;

安徽工程大学数理学院;

安徽芜湖241000;

安徽工程大学数理学院;

安徽芜湖241000;

安徽工程大学数理学院;

安徽芜湖241000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;经济控制论;
关键词
通胀;

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