基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析

西村友作; 门明

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基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析

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Realized Volatility是在高频数据的研究基础上发展起来的度量波动率的新方法.本文以上证综合指数的高频数据为研究对象,采用滚动式样本外一步预测的方法对5种ARCH类模型进行了模型预测能力的比较研究.主要结论有: (1)Realized Volatility作为解释变量加入GARCH模型后能够提高波动预测精度. (2)GARCH-RV的波动预测值为Reahzed Volatility的无偏估计量. (3)沪市存在波动非对称性与很长的持续性.

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来源
《对外经济贸易大学学报：国际商务版》 |2009年第1期|39-44|共6页
作者
西村友作; 门明;
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作者单位

对外经济贸易大学国际经贸学院,北京,100029;

对外经济贸易大学国际经贸学院,北京,100029;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论 ;
关键词
股票市场; Realized; Volatility; 高频金融时序数据;

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